Nápověda - Rubber Band Strategy
Obsah
1. Princip Rubber Band (Mean Reversion)
Strategie Mean Reversion (česky "návrat k průměru") předpokládá, že ceny akcií mají tendenci oscilovat kolem své průměrné hodnoty. Pokud se cena příliš vzdálí od průměru, existuje vyšší pravděpodobnost, že se k němu vrátí.
Přirovnání ke gumičce (Rubber Band): Představte si akciovou cenu jako gumičku. Když ji natáhnete příliš daleko od středu (klesne příliš pod průměr), vzniká napětí, které má tendenci gumičku vymrštit zpět. Čím více je natažena, tím silnější je pravděpodobnost návratu.
Vizualizace principu
2. Jak obchodovat (Krok za krokem)
-
Večer (po 22:00 CET)
Spusťte "Aktualizovat vše" v horní liště aplikace.
Aplikace stáhne aktuální uzavírací ceny z trhu (EOD data) a přepočítá signály pro všechny tickery. Americký trh zavírá v 16:00 EST = 22:00 CET. -
Hledejte signály VSTOUPIT (BUY)
Použijte filtr signálů a zobrazte pouze tickery s VSTOUPIT.
Signál BUY znamená, že cena akcie klesla dostatečně pod SMA a je pravděpodobný odraz nahoru. Na kartě tickeru uvidíte doporučené hodnoty. -
Zadejte příkazy u brokera
U svého brokera zadejte Limitní příkaz (LMT) na cenu
Limit Entry.Nikdy nenakupujte za Market cenu! Čekáme, až si trh "dojde" pro naši výhodnou cenu.- Současně nastavte Stop Loss (SL) a Take Profit (TP) dle hodnot v aplikaci
- Typ příkazu: Day Order (platí pouze pro následující obchodní den)
-
Další den - kontrola vyplnění
Příkaz vyplněn
Zadejte obchod do aplikace kliknutím na "NÁKUP" a vyplňte skutečné hodnoty (datum, cena, kusy).
Příkaz nevyplněn
U brokera příkaz zrušte. Večer aplikace vypočítá nová čísla dle aktuálních dat.
-
Sledování otevřených pozic
Otevřené pozice mají signál DRŽET. Sledujte blízkost k TP/SL.
Když cena dosáhne TP nebo SL, změní se signál na PRODAT a je čas zavřít pozici.
3. Význam signálů
VSTOUPIT
Anglicky: BUY
Cena klesla pod práh vstupu (SMA - signal_threshold). Je vhodná doba
pro zadání limitního nákupního příkazu.
- Na kartě se zobrazí Limit Entry, SL, TP
- V grafu jsou tyto hladiny vyznačeny
ČEKAT
Anglicky: WAIT
Cena je příliš blízko nebo nad SMA. Nevznikl signál pro vstup.
Čekáme na příležitost.
- Nepodnikáme žádnou akci
- Sledujeme vývoj
DRŽET
Anglicky: HOLD
Máme otevřenou pozici. Cena je mezi SL a TP. Držíme a čekáme.
- V grafu jsou vidět Entry, SL, TP linie
- Sledujeme blízkost k cílům
PRODAT
Anglicky: SELL
Cena dosáhla Take Profit nebo Stop Loss. Je čas uzavřít pozici.
- TP = zisk, SL = ochranná ztráta
- Klikněte na "PRODEJ" a zadejte skutečné hodnoty
4. Vysvětlení pojmů
| Pojem | Co to je | Příklad |
|---|---|---|
| SMA Simple Moving Average |
Klouzavý průměr uzavíracích cen za určité období. Reprezentuje "férovou" cenu akcie. | SMA(15) = průměr Close cen za posledních 15 dní Pokud Close za 15 dní: 100, 102, 98... → SMA = jejich průměr |
| Stretch Natažení |
Procentuální vzdálenost pod SMA, kde zadáváme limitní příkaz. Vstupní zóna. | Stretch 7%: Pokud SMA = $100, pak Limit Entry = $93 (100 × 0.93 = 93) |
| Limit Entry Vstupní cena |
Cena, za kterou chceme nakoupit. Vypočítá se jako SMA × (1 - stretch%). | SMA = $100, Stretch = 7% Limit Entry = $100 × 0.93 = $93 |
| Take Profit (TP) Cíl zisku |
Cena, při které prodáme se ziskem. Vypočítá se jako Entry × (1 + tp%). | Entry = $93, TP = 15% Take Profit = $93 × 1.15 = $106.95 |
| Stop Loss (SL) Ochranná ztráta |
Cena, při které prodáme se ztrátou pro ochranu kapitálu. Entry × (1 - sl%). | Entry = $93, SL = 7% Stop Loss = $93 × 0.93 = $86.49 |
| Signal Threshold Práh signálu |
Vzdálenost pod SMA, kdy se generuje signál BUY. Menší než stretch. | Threshold 1%: BUY signál, pokud Close < SMA × 0.99 |
| SPY Filter Tržní filtr |
Pokud zapnuto, systém generuje BUY pouze když SPY > SMA50 (trh je v uptrendu). | Chrání před nakupováním v medvědím trhu |
| EOD Data End of Day |
Denní data (OHLCV) - Open, High, Low, Close, Volume. Stahováno z Tiingo API. | Data dostupná po zavření trhu (po 22:00 CET) |
5. Čtení grafu
Graf na každé kartě tickeru zobrazuje cenový vývoj a klíčové hladiny strategie:
Cenové sloupce (Close)
- Modré sloupce = denní uzavírací ceny
- Najetí myší zobrazí OHLCV data (Open, High, Low, Close, Volume)
SMA linie (šedá plná)
- Klouzavý průměr za nastavené období
- Reprezentuje "férovou" hodnotu akcie
- Cílem je nakoupit pod ní a prodat nad ní
···· Stretch pásma (šedá tečkovaná)
- Horní pásmo: SMA + stretch%
- Spodní pásmo: SMA - stretch% = vstupní zóna
- - - Limit Entry (modrá přerušovaná)
- Zobrazí se při signálu BUY
- Signální nákupní cena - na tuto zadáváme limitní příkaz
- - - Nákupní cena (černá přerušovaná)
- Zobrazí se u otevřených pozic
- Skutečná cena, za kterou jsme nakoupili
Take Profit (zelená plná)
- Cílová cena pro ziskový prodej
Stop Loss (červená plná)
- Ochranná hladina pro omezení ztráty
6. Parametry strategie
V sekci Nastavení můžete upravit parametry strategie:
| Parametr | Výchozí | Popis | Doporučení |
|---|---|---|---|
sma_period |
15 | Počet dní pro výpočet SMA | 10-20 dní pro swing trading |
stretch_pct |
7% | Vzdálenost pod SMA pro Limit Entry | 5-10% dle volatility akcie |
tp_pct |
15% | Take Profit nad vstupní cenou | 10-20%, vyšší = méně obchodů, větší zisky |
sl_pct |
7% | Stop Loss pod vstupní cenou | 5-10%, TP by mělo být min. 1.5× SL |
signal_threshold_pct |
1% | Práh pod SMA pro signál BUY | 0.5-2%, menší = více signálů |
risk_pct |
1% | Max. risk na obchod (z equity) | 1-2%, nikdy více než 3% |
max_positions |
10 | Max. počet otevřených pozic | 5-15 dle velikosti portfolia |
7. Řízení rizika
Pravidlo 1% rizika
Na jeden obchod nikdy neriskujte více než 1-2% svého kapitálu. Pokud máte portfolio $10,000, maximální ztráta na obchod by měla být $100-200.
Výpočet počtu kusů:
Risk = Kapitál × risk_pct
Shares = Risk ÷ (Entry - SL)
Příklad: Kapitál $10,000, risk 1%
Entry = $93, SL = $86.49
Risk = $100
Shares = $100 ÷ ($93 - $86.49) = 15 ks
Risk/Reward Ratio
Poměr potenciálního zisku k potenciální ztrátě by měl být minimálně 1.5:1, ideálně 2:1 nebo vyšší.
S výchozím nastavením:
- TP = 15% (potenciální zisk)
- SL = 7% (maximální ztráta)
- R:R = 15:7 ≈ 2.1:1
✓ I při 50% úspěšnosti obchodů budete v zisku!
8. Tipy pro úspěch
- Dodržujte disciplínu - vždy používejte SL a TP
- Neriskujte více než 1-2% na obchod
- Respektujte max. pozice - diverzifikace je klíčová
- Testujte na Virtual před real tradingem
- Nenakupujte za Market - vždy Limit příkaz
- Neposouvejte SL dolů - držte se plánu
- Neobchodujte proti trendu - použijte SPY filtr
- Neemočte - strategie funguje statisticky
Zlaté pravidlo
Strategie Mean Reversion nefunguje vždy, ale funguje statisticky. Při dodržování pravidel (SL/TP, position sizing, diverzifikace) byste měli být dlouhodobě v zisku, i když jednotlivé obchody skončí ztrátou.
Ovládání aplikace
- Klikněte na "Přidat ticker" v horní liště
- Zadejte symbol akcie (např. AAPL, MSFT)
- Vyberte kategorii
- Systém ověří existenci symbolu a stáhne historická data
- Na kartě tickeru klikněte na "NÁKUP"
- Vyplňte skutečné hodnoty z brokera (datum, cena, kusy, SL, TP)
- Klikněte na "Uložit"
- Obchod se zobrazí jako otevřená pozice
- Na kartě tickeru s otevřenou pozicí klikněte na "PRODEJ"
- Vyplňte datum prodeje, výstupní cenu a provizi
- Klikněte na "Uložit"
- Obchod se uzavře a zisk/ztráta se připočte do statistik
Aplikace má dva nezávislé režimy - Real (skutečné obchody) a Virtual (papírové obchodování pro testování).
- Přepínač je vpravo nahoře
- Každý režim má vlastní portfolio, obchody a nastavení
- Doporučeno: nejprve testujte na Virtual